| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
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欧式看涨期权价值：
C = (S₀ - Iₜ) * e^(-q*T) * N(d₁) - X * e^(-r*T) * N(d₂)
欧式看跌期权价值：
P = X * e^(-r*T) * N(-d₂) - (S₀ - Iₜ) * e^(-q*T) * N(-d₁)
其中：
d₁ = [ln((S₀ - Iₜ)/X) + (r - q + σ²/2) * T] / (σ * √T)
d₂ = d₁ - σ * √T
Delta (Δ)：期权价格对标的资产价格的敏感度
看涨期权：Δ = e^(-q*T) * N(d₁)
看跌期权：Δ = e^(-q*T) * (N(d₁) - 1)
Gamma (Γ)：Delta对标的资产价格的敏感度
Γ = [e^(-q*T) * φ(d₁)] / [(S₀ - Iₜ) * σ * √T]
Vega (ν)：期权价格对波动率的敏感度
ν = (S₀ - Iₜ) * e^(-q*T) * φ(d₁) * √T
Theta (θ)：期权价格对时间的敏感度
看涨期权：θ = -[(S₀ - Iₜ) * e^(-q*T) * φ(d₁) * σ] / (2√T) + q*(S₀ - Iₜ)*e^(-q*T)*N(d₁) - r*X*e^(-r*T)*N(d₂)
看跌期权：θ = -[(S₀ - Iₜ) * e^(-q*T) * φ(d₁) * σ] / (2√T) - q*(S₀ - Iₜ)*e^(-q*T)*N(-d₁) + r*X*e^(-r*T)*N(-d₂)
Rho (ρ)：期权价格对无风险利率的敏感度
看涨期权：ρ = X*T*e^(-r*T)*N(d₂)
看跌期权：ρ = -X*T*e^(-r*T)*N(-d₂)
